Leve com você um seguro médico de validade internacional. Esse tipo de seguro pode ser feito por um determinado tempo e é sua garantia no caso de problemas de saúde no exterior.

Prefira os seguros sem franquia. Opte por aqueles que pagam diretamente aos hospitais e médicos no exterior, para que você não tenha que pagar tudo antecipado e ser reembolsado quando voltar ao Brasil.
Sua bagagem estará automaticamente assegurada, mas vale menos de R$ 500 no caso de extravio. Se quiser uma cobertura maior, consulte o agente de seguros.

No caso de aluguel de carros no exterior, os seguros são opcionais. Não deixe de fazer um seguro contra terceiros.